提示詞描述

創建一張名為「圖1：股市系統性風險預警與壓力測試之技術架構」的圖表。該圖表應採用**由下而上**的分層結構，包含以下模組： 1. **底層：數據與機制基礎層** * **左側 - 多源異構數據處理**：包含宏觀數據（維度增加/插值）、高頻交易數據（維度縮減/聚合）和情緒文本（基於LLM的因果提取）。 * **右側 - 風險演化機制分析**：包含多關係時空網絡、基於RMT的結構去噪和貝葉斯跨尺度因果推斷。 * **輸出**：構建「風險監測指標體系」（外部衝擊 + 內部市場因素）。 2. **中層：雙層監測與預警核心** * **左側 - 整體市場預警（宏觀層面）**： * 長短週期多尺度預測 (LSTM+GARCH) * 因果引導預警 (Attention-LSTM + PCMCI) * 深度狀態提取 (Recursive VAE) * **右側 - 主體市場預警（微觀層面）**： * 知識圖譜隱藏關聯挖掘 (GCN) * 時空動態演化 (ST-DERU) * 極端風險捕獲 (GAN + Neural CDE + Patch linear embedding) 3. **頂層：動態壓力測試與應用層** * **核心模型**：EXformer（外生變量增強）、PatchTST-ST、iTransformer-ST。 * **傳輸模型**：GDP-STM（增長傳輸）、PPI/CPI-STM（通膨傳輸）。 * **最終輸出**：動態壓力情境生成 ➜ 金融市場壓力指數 (FSI) 預測 ➜ 風險等級與決策支持。 4. **連接箭頭**： * 從「底層」向上至「中層」，表示數據和理論對模型構建的支持。 * 從「中層」向上至「頂層」，表示預警信號輸入到壓力測試模型進行模擬。