프롬프트 설명

"그림 1: 주식 시장의 시스템 리스크 조기 경보 및 스트레스 테스트를 위한 기술 아키텍처"라는 제목의 다이어그램을 만드시오. 다이어그램은 **상향식** 계층 구조를 사용해야 하며, 다음 모듈로 구성됩니다. 1. **하위 계층: 데이터 및 메커니즘 기반 계층** * **왼쪽 - 다중 소스 이기종 데이터 처리**: 거시 데이터 (차원 증가/보간), 고빈도 거래 데이터 (차원 축소/집계), 감성 텍스트 (LLM 기반 인과 추출)를 포함합니다. * **오른쪽 - 리스크 진화 메커니즘 분석**: 다중 관계 시공간 네트워크, RMT 기반 구조 노이즈 제거, 베이지안 교차 스케일 인과 추론을 포함합니다. * **출력**: "리스크 모니터링 지표 시스템" 구축 (외부 충격 + 내부 시장 요인). 2. **중간 계층: 이중 계층 모니터링 및 경고 코어** * **왼쪽 - 전체 시장 조기 경보 (거시적 수준)**: * 장단기 주기를 이용한 다중 스케일 예측 (LSTM+GARCH) * 인과 관계 기반 조기 경보 (Attention-LSTM + PCMCI) * 심층 상태 추출 (Recursive VAE) * **오른쪽 - 주체 시장 조기 경보 (미시적 수준)**: * 지식 그래프 숨겨진 연관성 마이닝 (GCN) * 시공간 동적 진화 (ST-DERU) * 극단적 리스크 포착 (GAN + Neural CDE + Patch 선형 임베딩) 3. **상위 계층: 동적 스트레스 테스트 및 애플리케이션 계층** * **핵심 모델**: EXformer (외생 변수 강화), PatchTST-ST, iTransformer-ST. * **전달 모델**: GDP-STM (성장 전달), PPI/CPI-STM (인플레이션 전달). * **최종 출력**: 동적 스트레스 시나리오 생성 ➜ 금융 시장 스트레스 지수 (FSI) 예측 ➜ 리스크 수준 및 의사 결정 지원. 4. **연결 화살표**: * "하위 계층"에서 "중간 계층"으로 위쪽으로, 모델 구축을 위한 데이터 및 이론적 지원을 나타냅니다. * "중간 계층"에서 "상위 계층"으로 위쪽으로, 조기 경보 신호가 시뮬레이션을 위해 스트레스 테스트 모델에 입력됨을 나타냅니다.