Promptの説明

「図1：株式市場におけるシステミックリスク早期警戒とストレステストのための技術アーキテクチャ」というタイトルの図を作成してください。図は**ボトムアップ**の階層構造とし、以下のモジュールを含みます。 1. **最下層：データ＆メカニズム基盤層** * **左 - マルチソース異種データ処理**: マクロデータ（次元増加/補間）、高頻度取引データ（次元削減/集約）、センチメントテキスト（LLMベースの因果抽出）を含む。 * **右 - リスク進化メカニズム分析**: 多関係時空間ネットワーク、RMTベースの構造ノイズ除去、ベイズ的クロススケール因果推論を含む。 * **出力**: 「リスクモニタリング指標システム」（外部ショック＋内部市場要因）の構築。 2. **中間層：二層モニタリング＆警戒コア** * **左 - 全体市場早期警戒（マクロレベル）**: * 長短サイクルによるマルチスケール予測 (LSTM+GARCH) * 因果誘導型早期警戒 (Attention-LSTM + PCMCI) * 深層状態抽出 (Recursive VAE) * **右 - 主体市場早期警戒（ミクロレベル）**: * 知識グラフ隠れ相関マイニング (GCN) * 時空間動的進化 (ST-DERU) * 極端リスク捕捉 (GAN + Neural CDE + Patch linear embedding) 3. **最上層：動的ストレステスト＆アプリケーション層** * **コアモデル**: EXformer（外生変数エンハンスメント）、PatchTST-ST、iTransformer-ST。 * **伝播モデル**: GDP-STM（成長伝播）、PPI/CPI-STM（インフレ伝播）。 * **最終出力**: 動的ストレスシナリオ生成 ➜ 金融市場ストレス指数 (FSI) 予測 ➜ リスクレベルと意思決定支援。 4. **接続矢印**: * 「最下層」から「中間層」へ上向きに、モデル構築のためのデータと理論的サポートを示す。 * 「中間層」から「最上層」へ上向きに、早期警戒信号がシミュレーションのためにストレステストモデルに入力されることを示す。